Historie paláce siaha do 17. storočia. Budova Nottingham House byla původně postavena před vojvodou z Nottinghamu. Od jeho vnuka ho koupil za 20 000 liber Viliam III., Který hledal bydliště v okolí Londýna. Viliam totiž trpel těžkou astmou a vlhkým vzduchem, který byl v blízkosti oficiálního královského sídla neprospíval.
Po jeho smrti Kensingtonský palác obývala kráľovnou Anna. Na jeho žádost byla vybudována krásná barokní zahrada s rozlohou 121 000 m2. Posledním britským vládcem, který využíval palác Juraj II. V letech 1683 - 1760. Před kráľovnou nechal zrušit nemoderný květinový sad a vystavené zahrady ve tvaru, jaký si zanechali dodnes.
Pokud byste chtěli navštívit palác jen kvůli princezně Diane, měli byste vědět, že do jeho pokojů se nepustia. Při prohlídce můžete vidět alespoň některé z jejích šatů a několik reprezentativních státních pokojů ve stylu 17. a 18. storočia. Můžete se podívat na krásné interiéry, které podle svého vkusu menily 7 princezien, kteří tu v minulosti žili.
