Severní část paláce byla postavena v letech 1866 - 1867 pro Si Moussa, který byl velkovezírem marockého sultána Hassana I. Jeho syn, Ahmed ben Moussa, později palác rozšířil o jižní část, kterou postavil pro svou oblíbenou milenku Bahia, po níž ho i pojmenoval. Bahia v překladu znamená "zářivý, krásný".
Palác je dnes otevřený veřejnosti a pořádají se zde nádherné koncerty a umělecké výstavy. Nachází se zde i soukromá část, ve které občas pobývá i marocká královská rodina. Palác sestává ze 150 pokojů, které jsou bohatě zdobené mramorem, řezbami, malbami a cedrovým dřevem. Na nádvoří se nachází překrásná zahrada, která je plná pomerančovníků, banánovníků, cypřišových a jasmínových stromů. Komplex zahrnuje také mešitu, školu koránu, harém a stáje.